zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nieuwe rekenmethode om financiŽle risicoís in te schatten

17 november 2016 - Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) nieuwe rekenmethoden ontwikkeld voor het inschatten van financiële risico’s.

Het project 'Advanced Estimation of Credit Valuation Adjustment', waarin de instellingen samenwerkten met ING, EY en VORtech, wordt dit najaar afgerond.



Financiële risico's dekken
In het project werkten CWI en UvA onder leiding van prof. Kees Oosterlee aan het ontwikkelen van rekenmethoden die een zo betrouwbaar mogelijke inschatting maken van de benodigde buffers om financiële risico’s te dekken. Sinds de financiële crisis van 2008 is de regelgeving voor banken en pensioenfondsen aangescherpt. Banken moeten de financiële risico’s van hun producten zorgvuldig in kaart brengen en voldoende buffers aanhouden om deze risico’s te dekken.  Nauwkeurigheid is hierbij essentieel. Te lage buffers leiden tot onverantwoorde risico’s, te hoge buffers zetten een rem op de economie.
De onderzoekers werkten aan state-of-the-art rekentechnieken die aansluiten bij de vraagstukken waar financiële instellingen nu mee te maken hebben. De nieuwe wiskundige technieken kunnen complexere berekeningen aan, en rekenen bijvoorbeeld de effecten van een faillissement op een gehele portefeuille met financiële producten door, in plaats van het effect op losse producten. Hierdoor zijn banken in staat om beter aan de nieuwe regelgeving te voldoen en toch voldoende ruimte over te houden voor kredietverlening.

Gebruikscommissie
De gebruikerscommissie bestaat uit de bedrijven ING, EY (Ernst & Young) en VORtech. De private partners zeer te spreken over de resultaten die het project heeft opgeleverd. Drona Kandhai, hoofd van Nederlandse tak van het Front-Office Quantitative Analytics team van ING en actieve academische partner (vanuit  het Computational Science Lab van de UvA) in dit project zegt hierover: "de samenwerking tussen ING en de onderzoekers  binnen dit project is zeer voorspoedig verlopen en van grote toegevoegde waarde voor onze bank. De gezamenlijk ontwikkelde technieken zijn zeer relevant en worden daarom binnen afzienbare tijd geïntegreerd in onze waardering- en risicosystemen. Na vier jaar intensief onderzoek van excellent niveau, kunnen we hier spreken van een uitermate geslaagde valorisatie." Om de ontwikkelde software toegankelijk te maken voor alle partners is voor de kennisoverdracht gebruik gemaakt van een zogenaamd Bitbucket platform. Dit is een platform waar softwareontwikkelaars kunnen samenwerken aan open source-projecten. CWI en ING kijken uit naar verdere samenwerking om zo nog betere modellen en technieken te kunnen ontwikkelen.

Proefschrift
Qian Feng en Kees de Graaf, de twee promovendi die werkzaam waren binnen het project, zullen binnenkort  hun proefschrift verdedigen. In september is er al een paper met resultaten gepubliceerd in het Journal of Computational Finance.
Het project is gefinancierd vanuit het STW Open Technologieprogramma, bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek.
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

  Werkgevers zetten onvoldoende in op behoud van personeel
 Studenten zoeken banen met goede financiŽle toekomst in onzekere economische omstandigheden
 Meeste cyberaanvallen gericht op back-ups om betaling van losgeld af te dwingen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Beleggers nerveuzer over inflatie dan over Amerikaanse verkiezingen
 Risicobereidheid daalt doordat Brexit-realiteit gaat tellen voor beleggers
 Risicomijdend gedrag vertraagt innovatie FinanciŽle Dienstverlening
 CFO - met de C van 'cognitive'?
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Innovaties in de houthandel: welke nieuwe technologieën en trends zijn er in de houtindustrie en wat betekenen ze voor bedrijven?
Zakelijk financial leasen om verschillende redenen interessant
Softwareontwikkeling goedkoper en in hogere versnelling met ontwikkeling door ílekení
reacties
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiŽle sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (1) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
IT-beslisser verkiest low-code boven high-code applicatieontwikkeling (2) 
Business-IT alignment in complexe organisaties is mensenwerk (1) 
top10
Waarom R&D een formule kan zijn voor blijvend zakelijk succes
Duidelijke doelen, collegaís en ondersteuning van management belangrijkst voor werknemerservaring
Vier manieren - en twee pizza's - om innovatie in de bedrijfscultuur te bouwen
Beslisser wil weer 100 procent naar kantoor, werknemer wil hybride werken
30 procent HR-professionals verdenkt thuiswerkende medewerkers van liegen sinds hogere kosten kinderopvang
Vier op de tien Gen Zís kampen met burn-outklachten door hoge werkdruk
Leren en ontwikkelen in de zorg gaat flink op de schop
Drie op tien organisaties weet niet hoe groene arbeidsvoorwaarden rechtelijk in te voeren
Krapte steeds hoger op agenda bij corporates en bureaus
Psychische klachten bom onder arbeidsmarkt
meer top 10