Een eerste valkuil is het te veel vertrouwen en sturen op historische data. De huidige crisis heeft aangetoond dat statistici onmogelijk konden anticiperen op de volatiliteit van de huizenprijzen in 2007. Een tweede blinde vlek is de focus op te eng gedefinieerde maatstaven. Een voorbeeld is Value-at-Risk, een maatstaf die veel gebruikt werd in de handel in securities. Deze maatstaf is echter voornamelijk geschikt voor gebruik op dagelijkse basis, suggereert dat een activum snel van de hand gedaan kan worden en is niet toepasbaar op de statische portfolio`s.
Een derde valkuil is het over het hoofd zien van risico`s waarvan verondersteld mag worden dat ze bekend zijn. Risicomanagers onderscheiden in de regel markt-, operationele en kredietrisico`s die ze echter geïsoleerd en niet in enige samenhang meten en managen. De overige bottlenecks zijn het over het hoofd zien van verborgen risico`s, een slechte communicatie en het niet managen in `real time`.
