Bazel II biedt banken de mogelijkheid om zelf modellen te ontwikkelen om verlieskansen uit te rekenen. Banken zijn zo minder afhankelijk van de beoordeling door externe kredietbeoordelaars. Ook stimuleert Bazel II het gebruik van verlieskansen die rekening houden met de gehele economische cyclus van een portefeuille. Ten slotte kan nauwkeuriger dan voorheen bepaald worden hoeveel kapitaal banken moeten aanhouden. Toch is Bazel II nog steeds niet af. Belangrijk aandachtspunt is de onderschatting van enkele risico`s. De nu voorziene verhoging van kapitaaleisen voor marktrisico kan bijvoorbeeld leiden tot een verdrievoudiging van de hoeveelheid kapitaal die moet worden aangehouden om dit af te dekken.
Ook is het liquiditeitsrisico bij de invoering van Bazel II onderschat: voorheen liquide markten zijn door de crisis opgedroogd. Ten slotte is niet voldoende transparantie bereikt en is duidelijk dat stress testen verfijnd moeten worden.
Bron(nen): Bank- en Effectenbedrijf (juli/augustus 2009)
