Allereerst om de parameters van interne modellen, zoals correlaties of volatiliteit te testen, met behulp van gevoeligheidsanalyses. Voorts worden scenario-analyses gebruikt naast traditionele risicomaatstaven, zoals Value-at-Risk, om onverwachte extreme verliezen in te schatten. Ten slotte worden stresstesten gebruikt om een inschatting te maken van de veerkracht van portefeuilles of van de instelling als geheel. Reverse stress testing, waarbij instellingen nagaan hoe groot een schok moet zijn om tot grootschalige verliezen te leiden, helpt bij het in kaart brengen van kwetsbaarheden in een specifieke portefeuille, bedrijfsonderdeel, of gehele organisatie.
Echter, de modellen die instellingen voor micro-stresstesten gebruiken zijn meestal gebaseerd op normale marktomstandigheden. Bovendien waren scenario`s te mild en werden de liquiditeitrisico`s van nieuwe instrumenten onderschat. Ook werden risico`s onvoldoende instellingsbreed getest en werd onvoldoende rekening gehouden met correlaties en risicoconcentraties.
